TradeStation ヘルプ
チャート上のストラテジーの最適化
1 つ以上のストラテジーが適用されているチャートをアクティブにします。メニューバーの [設定] > [ストラテジー] から、[ストラテジー] タブを選択します。
- 最適化したいストラテジーを選択して、[設定] をクリックします。[ストラテジーの設定: [ストラテジー名]] ダイアログが表示されます。
- [入力] タブをクリックします。最適化したいインプット値を選択します。詳細については、「ストラテジーのインプット値の設定」を参照してください。
- [最適化] をクリックします。[最適化] ダイアログが表示されます。
- [開始] ボックスに、最適化に使用するインプットの最小値を入力します。
- [終了] ボックスに、最適化に使用するインプットの最大値を入力します。
- [増分] ボックスに、最適化に使用するインプットの増分値を入力します。
開始から終了値までの範囲で、[増分] で設定した間隔で最適化が行われます。例えば、開始値が 5、終了値が 25、増分のテストに 5 を入力した場合、次のインプット値で最適化が行われます:5、10、15、20、25。
詳細については、「ストラテジーの最適化について」および「ストラテジーの最適化」を参照してください。
- 操作が完了したら [OK] をクリックします。
[ストラテジーの設定 - 入力] ダイアログの [値] フィールドには開始値、終了値、増分値が表示されます。例えば、[値] 列に 5..25:5 と表示されている項目は、5 の増分で 5 ～ 25 の値を最適化することを意味しています。
- 最適化したいそれぞれの入力に、この手順を繰り返します。
- [OK] をクリックして、[ストラテジーの設定] ダイアログを閉じます。[分析テクニック & ストラテジーの設定] ダイアログの[入力値]フィールドにも開始値、終了値、増分値が表示されます。またダイアログ下部に[最適化設定]が現れます。
- 最適化したいストラテジーに対して、この手順を繰り返します。
- [最適化設定] で次の設定を行います:
- タイプ - 最適化対象のストラテジーに用いる最適化方法を選択します。
- 標準 - ウォークフォワード分析を行わない場合、[標準] を選択します。
- ウォークフォワード - ドロップダウンリストから [ウォークフォワード] を選択して、TradeStation のウォークフォワードオプティマイザー (WFO) によるウォークフォワード分析 (WFA) を使用してストラテジーを最適化します。インサンプルとアウトオブサンプルで一期間として、全体を幾つかの期間に分け、インサンプルのデータで最適化を行い、それをアウトオブサンプルのデータに適用します。ウォークフォワード分析により、限られたデータの中でより細かな最適化を実行することができます。
- ウォークフォワードテスト名 - ウォークフォワードが選択されたときにのみ表示されます。任意のファイル名で最適化結果を保存することができます。
- 方法 - 総当たりまたは遺伝的アルゴリズムを選択することができます。
- 総当たり - インプット値の開始値から終了値までの範囲の全ての組み合わせで最適化を行います。全ての組み合わせを最適化するので、その組み合わせの中で常に一番最適な解を見つけることができます。
- 遺伝 - 遺伝的アルゴリズムで最適化を行います。総当り法の組み合わせ数が多すぎて時間がかかることが分かっているとき、遺伝的アロゴリズムを選択することを推奨します。短時間で広範囲のパラメータを最適化することができます。遺伝的アルゴリズムでは全ての組み合わせを最適化するのではなく、適応度が高い検体を識別して突然変異や交叉を行い、最適解を探し出します
- 詳細設定 - ウォークフォワードと遺伝的アルゴリズムについて更に詳細設定を行うことができます。[詳細設定] ダイアログが表示されます。
- 結果をファイルに保存 - 最適化ストラテジー結果を保存することができます。[参照] をクリックして、任意の保存場所を選択します。
遺伝的アルゴリズムについての詳細は、「詳細設定」と「遺伝的最適化」を参照してください。
- 次の操作は任意です。[詳細設定] で、ウォークフォワードと遺伝的アルゴリズムについて更に詳細設定を行うことができます。
- 次の操作は任意です。[結果をファイルに保存] で、最適化ストラテジー結果を保存することができます。[参照] をクリックして、任意の保存場所を選択します。
- 次の操作は任意です。[分析グループの保存] をクリックして、現在のストラテジーの組み合わせを分析グループのテンプレートとして保存することができます。
TradeStation は、最適化されたストラテジーのレポートを生成します。
最適化が完了すると、最適化の基準指標 (デフォルトでは総利益) で一番良い結果だったパラメータの組み合わせが、TradeStation によりチャート上のストラテジーに適用されます。
[中断] をクリックすることにより、実行中の最適化プロセスをキャンセルすることができます。最適化プロセスが中断され、最適化の停止を通知するウィンドウが表示されます。途中までの結果の中で一番良い結果を表示します。その結果を表示せずに一番最初から最適化をやり直すこともできます。途中までの結果の中で一番良い結果だったパラメータの組み合わせが、チャート上のストラテジーに適用されます。
[表示] > [ストラテジー最適化レポート] メニューをクリックして、ストラテジー最適化レポートを開きます。[表示] > [ストラテジーパフォーマンスレポート] メニューのをクリックして、パフォーマンスレポートを開くこともできます。