ウォークフォワードオプティマイザーに適用TradeStation ヘルプ
ロバスト性指標は、ストラテジー最適化レポートに表示され、インサンプルデータの株式曲線の傾斜と比較したアウトオブサンプルデータの株式曲線の傾斜を測定します。例えば、ロバスト性指標 > 100% は、ストラテジーがインサンプルデータよりもアウトオブサンプルデータで成果を上げたことを意味しています。ロバスト性指標 50% は、アウトオブサンプル株式曲線の傾斜がインサンプル株式曲線の傾斜の 50% であったことを意味しており、期間が同じであったとしたら、(見えないデータの) アウトオブサンプルパフォーマンスは、インサンプル (見えるデータ) 中のわずか半分の成果であったことを示しています。
ロバスト性指標平均が 50 未満ということは、最適化中のストラテジーが見えないデータでは収益を上げることが困難であるため、ストラテジーをリアルタイムに実施する前に注意を促す必要があります。
ロバスト性指標の公式: アウトオブサンプル株式曲線の傾斜 / インサンプル株式曲線の傾斜 x 100%
表示されるテストの数は、X が [最高/最低 [ ] テストを維持] オプションの [チャート分析の設定 - ストラテジー] ダイアログに基づいて設定された数であるテストの最高の数の平均に設定されています。